BitMart og Likviditet i Kryptovalutamarkeder
Data viser at BitMart konsekvent har dypere ordrebøker for Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) i evige markeder enn sine konkurrenter i den observerte perioden. Dette støtter strammere spreads og lavere slippage.
Observasjoner av Markedsdata
Ifølge sammenlignende markedsdata demonstrerte BitMart dypere likviditet enn andre kryptovalutabørser i Bitcoin- og Ethereum-perpetuelle markeder i løpet av en nylig observasjon. Dataene sporet dybden av de syv øverste ordreboknivåene målt i amerikanske dollar på tvers av flere globale handelsplattformer.
BitMarts likviditetsmålinger forble over nivåene til konkurrerende børser gjennom hele den analyserte tidsrammen. I Bitcoin-perpetuelle markeder opprettholdt BitMart høyere ordrebokdybde sammenlignet med konkurrentene, selv når bredere markedsforhold varierte.
Stabilitet i Likviditet
Diagrammene viste at BitMarts Bitcoin-likviditet forble relativt stabil, mens konkurrerende børser viste større svingninger og tregere gjenopprettingsmønstre. Lignende resultater ble observert i Ethereum-perpetuelle markeder, hvor BitMart ledet i ordrebokdybde, med likviditet som bygde seg opp mot slutten av observasjonsperioden.
Betydningen av Ordrebokdybde
Ordrebokdybde på toppnivåer påvirker utførelseskvaliteten for store ordre, ettersom dypere likviditet gjør at handler kan absorberes nærmere de nåværende markedsprisene. Større dybde kan redusere slippage og gi mer stabil utførelse under perioder med markedsvolatilitet, ifølge analyser av markedsstrukturen.
Konsistensen på tvers av både Bitcoin- og Ethereum-markeder antyder et vedvarende likviditetsmønster snarere enn isolerte markedsforhold.
Dypere ordreboklikviditet resulterer vanligvis i strammere spreads og reduserte prisgap under handelsutførelse. BitMarts evige markeder viste dypere og mer stabil likviditet sammenlignet med konkurrentene i løpet av den målte perioden. Børsens ordrebokdybde forble høy på tvers av begge store kryptovalutapar som ble analysert i studien.
